ポートフォリオ理論に基づく国際分散投資の話を中心に、インデックス投資・新興国投資・株主優待・IPOと幅広い資産運用の話を取り扱っていきます。

異業者間FX両建ての最近の傾向

最近、異業者間FX両建ての傾向を見ていると、

次のような流れがあるように感じています。


 ①スワップ金利差の大きい組み合わせが発見される。

 ②その組み合わせにFX投資家が殺到する。

 ③スワップ金利差が縮まる。


幸せなお金持ち的日記-スワップ

異業者間FX両建ての弱点の一つとして、スプレッド分の損を解消するのに、数日から100日くらい掛かることが挙げられます。最近は数日で解消するような組み合わせは無く、だいたい30日くらいはスワップ金利差が継続する必要があります。


なので、③のように早期にスワップ金利差が縮まってしまうと、両建てしたFX投資家は超長期間に亘ってポジションを持ち続けるか、次の新たなポジションを持つために損切りする必要があります。


単に裁定が働いただけとも言えますが、FX業者側が仕組んでいる可能性も高いと思っています。一時的にスワップ金利差の大きくすることで、投資家が殺到します。そして、金利差を元に戻すとポジションを解消してくれて、FX業者側に利益が出る。なかなか上手くできています。


既に、異業者間FX両建てはうまみの薄い手法になってしまったのではないでしょうか。


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